Анализът на кредитния портфейл. Кредитен портфейл - е ...

Сред най-важните показатели за изпълнение на търговска банка - на кредитния портфейл. Тя може да бъде доста сложен и изисква балансиран подход към тълкуването на показателите, които се съдържат в него. Но, въпреки това, да разгледа кредитния си портфейл, банките имат редовно. Успешното решаване на този проблем - основен фактор за ефективността на финансовата институция. Каква е структурата на кредитния портфейл? Как мога да се анализират показателите, които се съдържат в него?

Спецификата на кредитния портфейл

Кредитен портфейл - е, ако следвате един от най-популярните сред руските понятия изследователи, оставащата сума, дължима на банката (или друг предмет на търговска дейност), които са възникнали в резултат на други организации или физически лица заеми. Подходи за определяне на стойността на съответния параметър може да бъде много различно.

Например, някои изследователи смятат, че кредитния портфейл трябва да включва интерес корелативна с пълните погасителни планове, докато други предпочитат определено го включват само основният дълг, както и други компоненти на кредита - изчислява по специална формула. Аргумент - кредитирана лице може да изплати дълга предсрочно и не трябва да плащат най-голям интерес.

Специфика анализ на кредитния портфейл

Анализ на кредитния портфейл е изключително важно от гледна точка на оценката на стабилността на съответната финансова институция. Фактът, че този вид бизнес организация формират по-голямата част от печалбите, като правило, чрез заеми. Въпреки това е важно не само колко от предоставените на банките заеми, но и степента, в която дисциплина ще се изчислява кредитополучателите. По този начин, един от ключовите критерии, които определят качеството на кредитния портфейл на финансовата организация - платежоспособността на лицата, на които то им предоставя заеми. Тя може да бъде определена въз основа на различни показатели.

Когато става въпрос за юридически лица, той може да бъде:

- финансов оборот;

- текущото ниво на кредитен натоварване на предприятието;

- спецификата на основните договори, както и други фактори, за да се гарантира стабилността на приходите;

- кредитна история.

Що се отнася до правното положение на физическите лица кредитополучатели, способността им да плащат, може да се основава на:

- от заплатата;

- стабилността на използване на компанията;

- текущото ниво на натоварване дълг;

- съдържанието на кредитна история.

Като източници за последващия анализ могат да бъдат използвани както вътрешните документи, както и тези, които отразяват взаимодействието с конкретни банкови кредитополучателите. Преди всичко, това приложение кредитно споразумение (което обикновено съдържа подробна информация за клиента).

Кредитен портфейл - е показател за заемите по време, количество и от гледна точка на рентабилността, изчислени на базата на условията на споразумението с кредитополучателя. Изчислението може да вземе върху различни икономически рискове. Анализът на кредитния портфейл се използва, на първо място, за да се определи максималната финансова институция възможно печалба, която може да се появи при завръщането кредитополучатели на капитали, и второ - да се идентифицират възможни фактори, които биха могли да попречат на финансирана партията навреме и в пълен размер, изчислен с Bank.

портфейл

Как може да се определя от специфични показатели, които характеризират параметъра на стабилността на банките? Тя може да изглежда структурата на кредитния портфейл? Често включва класификация на кредитите по следните съображения:

- определяне на валутата или рублата;

- метод за осигуряване;

- падеж;

- правния статут на кредитополучателя;

- страната на произход на финансирания предприятието.

Горният списък от критерии, със сигурност може да се допълни, както и други предмети.

Какво не е включено в портфейла?

Прави впечатление, че някои видове кредити, които не са, за да бъдат включени в кредитния портфейл. Когато е възможно това? В методологията на много банкови институции тя реши да не включва в списъка на активите на заемите, които са издадени от публични органи, които не са бюджетни средства. Това може да се дължи на издаването на такива заеми, без съществени изисквания за обезпечение или лихвените проценти, значително различаващи се в малката страна на пазара. Кредитен портфейл - е показател, който отразява типичните дейности на дадена финансова институция. Кредити при преференциални лихви не могат да отговарят на този критерий.

Кредити, които не са включени в кредитния портфейл на търговските банки, също може да бъде издадена на всеки един от партньорите, други финансови институции, които държат, когато настоящият създаването и е част от структурата или подчинените подразделения. В действителност, в много отношения тези транзакции са свързани с кредити, официално. В действителност, тя може да бъде нормални прехвърляния между компании не са насочени към премахване на повечето от печалбата на банката.

Етапи анализ на портфолиото

Ние сега разследва по-подробно как анализът може да се извърши на кредитния портфейл финансовата институция. Над отбелязахме основните принципи, които са залегнали съответното проучване, а именно - сумата на съответствието на текущите заеми и фактори, влияещи върху успеха на тяхното връщане кредитирани лица. Сега нашата задача - да се разгледа на основните етапи при което анализът на кредитния портфейл. Съвременните изследователи разграничават следния набор от тях:

- анализ на факторите, които влияят на търсенето и предлагането на банкови услуги;

- определяне на кредитния капацитет на финансовата институция;

- проучване на структурата на кредити, отпуснати за евентуално определяне на съответствието на капацитета;

- проучването на настоящите договори за заем , подписани от банката и на кредитополучателя;

- оценка на качеството на портфейла, разработването на препоръки за подобряването й.

Нека да учат тези анализи стъпки, съответстващи представяне индикатор банкови данни.

Фактори на търсенето и предлагането на кредитни услуги

Факторите, въпросните могат да се класифицират по различни причини. Като правило, разпределени вътрешно и външно. Първият е прието да:

- ликвидност и на банката наличен капитал, които могат да бъдат изразходвани за предоставяне на заеми;

- наличие на ресурси за покриване на евентуален недостиг на ликвидност, поради лоша дисциплина плащане на клиенти;

- спецификата на сегмента на търговските дейности на банката, характеристиките на целевата аудитория на клиента.

Сред външните фактори:

- икономическите процеси, които се провеждат в страната, регион или специфично място;

- нивото на конкуренцията на пазара на кредитиране;

- политиката на централната банка - например, по отношение на формирането на стойностите на основния лихвен процент;

- законодателно регулиране на кредитни взаимоотношения.

Bank, извършване на анализ на избрани фактори могат по този начин да се идентифицират тези, които са най-значими от гледна точка на качеството на портфейлите, а след това да използва данните за подобряване характеристиките на съответната цифра.

Определяне на капацитета на кредитиране

Следващият етап на анализ на портфолиото - определяне на кредитния капацитет на финансова институция. Посрещането на това предизвикателство е свързано преди всичко изследване на източниците, поради което банката могат да печелят приходи в аспекта на дейността на кредитирането. Credit потенциал в този случай може да бъде представен в две версии: като този, който отразява наличието на краткосрочни ресурси на банката, както и този, който има нещо общо с "дълги" договори с клиенти на финансовата институция. Какви са спецификите на всеки един от тях?

Срок потенциал се формира на базата на пари в брой, че банките се натрупват по депозити, текущи сметки, заплати и други ресурси, поради което можете бързо да увеличат ликвидността. Като правило - в рамките на една година. Дългосрочен потенциал, от своя страна, означава, че една институция банков източник, който също може да се използва като средство за увеличаване на ликвидността, но не веднага, но с течение на времето, обикновено не по-рано от една година, считано от датата на сключване на съответните договори с клиента , Банка за управление на кредитния портфейл е в пряка зависимост от разглежданите видове сгради, които характеризират финансовата институция. Въпросният параметър - сред най-важните от гледна точка на анализа на стабилността на банката като търговска структура.

Според някои изследователи, като част от кредитния капацитет на институцията може да служи за достъп до външно финансиране. На първо място това е, разбира се, заемите от Централната банка. Но те могат също така активно допълва от заеми от чужди пазари. Друг въпрос е дали дадена банка има достъп до тях. Тя може да бъде ограничено, тъй като икономическите критерии - например, се дължи на факта, че сегашните показатели институция на становище на кредитора, не отговаря на критериите за платежоспособност и политически - ако банката санкционирани поради което той не може да се отнася за чуждестранни кредитополучатели.

Анализ на кредитите за съответствие с потенциал

Следващият етап на изследването на кредитния портфейл финансовата институция - анализ на съответствието, е отпуснала кредити в открити магнитуд от потенциала, който ние са казали по-горе. Какви проблеми може да бъде в този случай банката?

На първо място, оценка на кредитния портфейл в аспекта на отнасящо споразумения спешност, подписани от финансовата институция и кредитополучателя, както и ефективността на достъп до ресурси, които формират потенциала отбелязано по-горе. Не трябва да има ситуация, в която банката издава голям брой "дълги" кредити, но тя не трябва "къси" на средства за поддържане на ликвидността. Дори ако на кредитополучателя ще плащат по график редовно - приходи може да не са достатъчни за решаване на текущите проблеми на институцията.

В някои случаи, банки, фиксиращи дългосрочен потенциал дефицит, а не с ресурси, за да го увеличат, принудени да се превърнат в неговите краткосрочни ресурси. И това също може да се отрази неблагоприятно върху условията на ликвидност на институцията.

Изпълнение на анализ заем за съответствие с потенциал протича гладко в работата на формиране на следващия етап на кредитния портфейл на научните изследвания на - изследване на договори за заем, сключени между банката и клиента. Нека да го разгледа по-подробно.

договорите за обучение

Разбира се, че е малко вероятно, че експертите на банката ще разгледа съдържанието на една страница на всеки договор с кредитополучателя. Технически е много трудно и напълно неуместно по отношение на разходите за труд. Като правило, извършва статистически анализ се съдържа в договорите. Фактът, че документите на съответния вид съдържат много малка разлика. Най-често те са намалени:

- в размер на кредита;

- на разликата между лихвения процент поотделно;

- в зависимост от спешността на погасяване ;

- да гарантира, че вида на кредита.

Схемата се прилага под внимание, разбира се, ако става дума за анализиране на договорите, сключени с една и съща категория на кредитополучателите - например, гражданите официално заетите в жилището му.

Оказва се, че не е необходимо да се проучи всеки документ: достатъчно е да се класифицира на източниците на групи, включва обединяването на всяка обща характеристика. Например, може да е споразумения, които включват лихва в размер на 20% годишно и по-горе, или тези, които се отнасят до погасяване на кредита в рамките на една година. По този начин, на банката, разглеждане на кредитния риск портфейла може просто да се натрупват съответната информация, съдържаща се в договорите, и това ще бъде тяхното изследване.

Според резултатите на съответния етап от анализа на финансовите институции може да бъде статистически данни, според които ще бъде възможно да се определи дали политиката за развитие на е устойчива банкова организация:

- по отношение на заеми;

- в аспекта на референтните условия за договори за кредит, съответстващи потенциал;

- от гледна точка на размера на приходите, които възникват в резултат на търговска дейност.

Резултатът от изводите, формулирани, оценка на качеството на портфейла, както и препоръки за подобряването му - в следващата фаза от работата на изследователите.

Оценките и препоръки

Основната задача в този случай - да интерпретира резултатите от дейността на анализаторите. Резултатите от работата трябва да бъдат насочени да гарантират, че те биха могли да се използват като практически инструмент за подобряване на стратегията на банката за развитие. Те трябва да се превърне във фактор в дейността на оптимизация, които са за управление на кредитния портфейл, финансова институция.

Правилното анализ на съответния параметър стабилността на банката и нейната интерпретация - най-важното условие за създаване на конкурентоспособност на пазара. кредитния портфейл на Банка ДСК или на друг гигант на руски на банковия сектор, е вероятно да бъде отправна точка. Но с балансиран подход към определянето на стратегия за развитие на всяка финансова институция може да се окаже значителен играч по такъв силно конкурентен пазар. Кредитен портфейл - не е набор от номера за отчитане. Той е истински инструмент за подобряване на бизнес модела банкиране.

Оценка на финансовите институции на кредитния портфейл може да се извършва не само от вътрешната си структура, но също така и на чуждестранните играчи - като инвеститори. Разбира се, в зависимост от наличието на достъп до съответните показатели. В тази част на конкурентните предимства на банките с балансиран кредитен портфейл, ще се изразява в способността да се получат големи инвестиции. Или - като опция - да имат предимство при получаването на достъп до външни заеми. В този случай, потенциални партньори финансова институция в тази част може да бъде и автори на препоръки, насочени към подобряване стратегия за развитие на банката, разработен въз основа на резултатите от изследванията на кредитния портфейл.